嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要
发布时间:2020-08-30 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF原文
嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资
基金 2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2020 年 08 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......33
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 34
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 34
7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 35
7.12 投资组合报告附注 ...... 35
§8 基金份额持有人信息...... 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 36
§9 开放式基金份额变动...... 36
§10 重大事件揭示...... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 37
10.4 基金投资策略的改变 ...... 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 37
10.8 其他重大事件 ...... 38
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 38
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 38
§12 备查文件目录...... 39
12.1 备查文件目录 ...... 39
12.2 存放地点 ...... 39
12.3 查阅方式 ...... 39
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实致元 42 个月定期债券
基金主代码 007589
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 5 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,230,423,199.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争在本
金安全的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下，采
用买入并持有到期策略构建投资组合，投资于剩余期限（或回售期限）
不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券
时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到
期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到
投资策略 期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生
变化。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合
期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，
尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价（3-5 年）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股
票型基金、混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负姓名 胡勇钦 石立平
责人 联系电话 (010)65215588 010-63639180
电子邮箱 service@jsfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-600-8800 95595
传真 (010)65215588 010-63639132
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京市西城区太平桥大街 25 号、
大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 甲 25 号中国光大中心
09-14 单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区太平桥大街 25 号中
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层国光大中心
邮政编码 100005 100033
法定代表人 经雷 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐
部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国
际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日-2020 年 06 月 30 日)
本期已实现收益 39,793,748.72
本期利润 39,793,748.72
加权平均基金份额本期利润 0.0178
本期加权平均净值利润率 1.76%
本期基金份额净值增长率 1.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 48,957,812.13
期末可供分配基金份额利润 0.0220
期末基金资产净值 2,279,381,011.66
期末基金份额净值 1.0220
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 2.96%